Canal de Donchian – DC
Publié le 25 janvier 2012 | 
Le canal de Donchian est composé par le prix le haut depuis la barre actuelle jusqu’à un nombre de barres en arrière, ainsi comme le prix le plus bas depuis la barre actuelle jusqu’à un nombre de barres en arrière (ce n’est pas nécessairement le même nombre de barres) – (c) Visual Chart
Le code source de la fonction pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Donchian Channel DC Function --} Inputs: Len ( NumericSimple ), Dir ( NumericSimple ); Variables: DCHH ( 0 ), DCLL ( 0 ), DCHHLL ( 0 ); DCLL = Lowest(Low, Len); DCHH = Highest(High, Len); DCHHLL = (DCHH + DCLL) / 2; if (Dir = -1) then LPTK.F.BANDS.DC = DCLL; if (Dir = 0) then LPTK.F.BANDS.DC = DCHHLL; if (Dir = 1) then LPTK.F.BANDS.DC = DCHH; {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Le code source de l’indicateur pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Donchian Channel DC Indicator --} Inputs: Length ( 13 ), Displace ( 0 ); Variables: DonchianDown ( 0 ), DonchianMiddle ( 0 ), DonchianUp ( 0 ); DonchianDown = LPTK.F.BANDS.DC(Length, -1); DonchianMiddle = LPTK.F.BANDS.DC(Length, 0); DonchianUp = LPTK.F.BANDS.DC(Length, 1); Plot1[Displace](DonchianUp, "Donchian Up"); Plot2[Displace](DonchianMiddle, "Donchian Middle"); Plot3[Displace](DonchianDown, "Donchian Down"); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Voilà ce que ça donne sur un graphe en utilisant le prix de clôture et 13 périodes :
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Canal de Keltner – KC
Publié le 25 janvier 2012 | Voilà la doc la plus précise sur le canal de Keltner (en anglais hélas) : http://en.wikipedia.org/wiki/Keltner_channel
Le code source de la fonction pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Keltner Channel KC Function --} Inputs: Series ( NumericSeries ), Len ( NumericSimple ), NumATRs( NumericSimple ); LPTK.F.BANDS.KC = Average(Series, Len) + NumATRs * AvgTrueRange(Len); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Le code source de l’indicateur pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Keltner Channel KC Indicator --} Inputs: Price ( Close ), Length ( 20 ), NumATRs ( 1.5 ), Displace ( 0 ); Variables: KeltnerUp ( 0 ), KeltnerMiddle ( 0 ), KeltnerDown ( 0 ); KeltnerUp = LPTK.F.BANDS.KC(Price, Length, NumATRs); KeltnerMiddle = LPTK.F.BANDS.KC(Price, Length, 0); KeltnerDown = LPTK.F.BANDS.KC(Price, Length, -NumATRs); Plot1[Displace](KeltnerUp, "Keltner Up"); Plot2[Displace](KeltnerMiddle, "Keltner Middle"); Plot3[Displace](KeltnerDown, "Keltner Down"); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Voilà ce que ça donne sur un graphe en utilisant le prix de clôture, 20 périodes de longueur et un ATR de 1,5:
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Bandes de Bollinger – BB
Publié le 25 janvier 2012 | On peut trouver une description de ces bandes sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_de_Bollinger
Le code source de la fonction pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Bollinger Bands by John Bollinger BB Function --} Inputs: Series ( NumericSeries ), Len ( NumericSimple ), NumDevs( NumericSimple ); LPTK.BANDS.F.BB = Average(Series, Len) + NumDevs * StandardDev(Series, Len, 1); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Le code source de l’indicateur pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Bollinger Bands by John Bollinger BB Indicator --} Inputs: Price ( Close ), Length ( 20 ), NumDevs ( 2 ), Displace ( 0 ); Variables: BollingerUp ( 0 ), BollingerMiddle ( 0 ), BollingerDown ( 0 ); BollingerUp = LPTK.F.BANDS.BB(Price, Length, NumDevs); BollingerMiddle = LPTK.F.BANDS.BB(Price, Length, 0); BollingerDown = LPTK.F.BANDS.BB(Price, Length, -NumDevs); Plot1[Displace](BollingerUp, "Bollinger Up"); Plot2[Displace](BollingerMiddle, "Bollinger Middle"); Plot3[Displace](BollingerDown, "Bollinger Down"); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Voilà ce que ça donne sur un graphe en utilisant le prix de clôture, 20 périodes et une déviation standard de 2 :
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Bandes de Projection Upper-Lower – ULPB
Publié le 25 janvier 2012 | Une petite description en anglais :
Similar in purpose to Bollinger Bands, the Projection Bands (developed by M. Widner) use the slope of the linear regression line along with recent highs and lows to establish price boundaries. Due to the algorithm, the price will never cross the upper or lower band, but a move towards the upper band may indicate a negative correction coming, while a move near the lower may present a bullish opportunity.
Le code source de la fonction pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Upper-Lower Projection Bands ULPB Function --} Inputs: Len ( NumericSimple ), // Length (14) Dir ( NumericSimple ); // -1/1 Variables: j ( 0 ), HLRS ( 0 ), LLRS ( 0 ), PU ( 0 ), PL ( 0 ); HLRS = LinearRegSlope(High, Len); LLRS = LinearRegSlope(Low, Len); for j = 1 to Len begin Value2 = Low[j - 1] + (LLRS * (j - 1)); Value3 = High[j - 1] + (HLRS * (j - 1)); if j = 1 then begin PL = Value2; PU = Value3; end; if Value2 < PL then PL = Value2; if Value3 > PU then PU = Value3; end; if (Dir = 1) then LPTK.F.BANDS.ULPB = PU; if (Dir = -1) then LPTK.F.BANDS.ULPB = PL; {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Le code source de l’indicateur pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Upper-Lower Projection Bands ULPB Indicator --} Inputs: Length ( 14 ), Displace ( 0 ); Variables: UPB ( 0 ), LPB ( 0 ); UPB = LPTK.F.BANDS.ULPB(Length, 1); LPB = LPTK.F.BANDS.ULPB(Length, -1); Plot1[Displace](UPB, "Upper Projection Band"); Plot2[Displace](LPB, "Lower Projection Band"); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Voilà ce que ça donne sur un graphe en utilisant le prix de clôture et 14 périodes pour les bandes :
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Moyenne Mobile Adaptable – FRAMA
Publié le 24 janvier 2012 | Une courte explication (en anglais) de cette moyenne est accessible ici :
http://www.mesasoftware.com/Papers/FRAMA.pdf
Le code source de la fonction pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Fractal Adaptive Moving Average by John Ehlers FRAMA Function --} Inputs: Series ( NumericSeries ), N ( NumericSimple ); Variables: N3 ( 0 ), HH ( 0 ), LL ( 0 ), HalfN ( 0 ), Count ( 0 ), N1 ( 0 ), N2 ( 0 ), Dimen ( 0 ), Alpha ( 0 ); N3 = (Highest(H, N) - Lowest(L, N)) / N; HH = H; LL = L; HalfN = 0.5 * N; for Count = 0 to HalfN - 1 begin if H[Count] > HH then HH = H[Count] ; if L[Count] < LL then LL = L[Count]; end; N1 = ( HH - LL ) / HalfN; HH = H[HalfN]; LL = L[HalfN]; for Count = HalfN to N - 1 begin if H[Count] > HH then HH = H[Count]; if L[Count] < LL then LL = L[Count]; end; N2 = (HH - LL) / HalfN; if N1 > 0 and N2 > 0 and N3 > 0 then Dimen = (Log(N1 + N2) - Log(N3)) / Log(2); Alpha = ExpValue(-4.6 * (Dimen - 1)); if Alpha < 0.01 then Alpha = 0.01 else if Alpha > 1 then Alpha = 1 ; if currentbar < N + 1 then LPTK.F.MA.FRAMA = Series else LPTK.F.MA.FRAMA = Alpha * Series + (1 - Alpha) * LPTK.F.MA.FRAMA[1]; {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Le code source de l’indicateur pour MultiCharts :
{-- Trading Kit For MultiCharts Fractal Adaptive Moving Average by John Ehlers FRAMA Indicator --} Inputs: Price ( Close ), Len ( 20 ), Displace ( 0 ); Variables: FRAMA ( 0 ); FRAMA = LPTK.F.MA.FRAMA(Price, Len); Plot1[Displace](FRAMA, "Fractal AMA"); {-- laurent@actubourse.com (c) 2011 --}
Voilà ce que ça donne sur un graphe en utilisant le prix de clôture et 20 périodes :
